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¿Qué son las correlaciones en Forex?
En términos simples, una correlación es la medida de la relación entre dos pares de divisas. Las correlaciones pueden ser positivas o negativas, lo que significa que dos pares de divisas se moverán en la misma dirección o en direcciones opuestas.
La mayoría de los inverores utilizan las correlaciones para reducir el riesgo al establecer posiciones en múltiples pares de divisas. Al hacerlo, pueden asegurarse de que no estén expuestos a un riesgo excesivo en un solo par de divisas.
Las correlaciones también se pueden utilizar para buscar oportunidades de trading. Por ejemplo, si un trader cree que el EUR/USD y el GBP/USD se están moviendo en direcciones opuestas, podría abrir posiciones en ambos pares de divisas para beneficiarse del movimiento.
Tabla de Correlaciones en Forex
| Pair | EUR/USD | GBP/USD | USD/JPY | AUD/USD | USD/CHF |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1.00 | 0.82 | -0.30 | 0.65 | -0.49 |
| GBP/USD | 0.82 | 1.00 | -0.25 | 0.68 | -0.55 |
| USD/JPY | -0.30 | -0.25 | 1.00 | -0.20 | 0.75 |
| AUD/USD | 0.65 | 0.68 | -0.20 | 1.00 | -0.50 |
| USD/CHF | -0.49 | -0.55 | 0.75 | -0.50 | 1.00 |
¿Cómo calcular las Correlaciones en Forex?
Calcular las correlaciones en Forex implica estadística, y se basa principalmente en el coeficiente de correlación de Pearson, que mide la relación lineal entre dos variables. En el caso de Forex, estas variables son los precios de dos pares de divisas. A continuación, te explico cómo calcular la correlación entre dos pares de divisas paso a paso:
- Recolectar datos de precios: Primero, necesitas recolectar datos históricos de precios para los dos pares de divisas que deseas analizar. Esto generalmente incluye los precios de cierre diarios durante un periodo determinado, como 30 días, 90 días, o incluso más, dependiendo de la profundidad del análisis deseado.
- Calcular los retornos: Calcula los retornos diarios de cada par de divisas. Los retornos se pueden calcular como el cambio porcentual de un día para otro en el precio de cierre. La fórmula para calcular el retorno entre dos días consecutivos es:
Retorno = ((Precio de cierre actual - Precio de cierre anterior) / Precio de cierre anterior) * 100 - Establecer la lista de retornos: Organiza los retornos de ambos pares de divisas en dos listas separadas que correspondan al mismo período de tiempo.
- Calcular la correlación de Pearson: Utiliza la fórmula del coeficiente de correlación de Pearson para determinar la relación entre los dos conjuntos de retornos. La fórmula es:
r = (n(sum xy) - (sum x)(sum y)) / sqrt([n*sum x^2 - (sum x)^2][n*sum y^2 - (sum y)^2]) - Interpretar el valor: El valor de
rpuede variar entre -1 y 1:r = 1: Correlación positiva perfecta.r = -1: Correlación negativa perfecta.r = 0: No hay correlación.
Los valores cercanos a 1 o -1 indican una fuerte relación entre los pares de divisas, mientras que los valores cercanos a 0 indican una relación débil o inexistente.
Este cálculo se puede hacer manualmente para entender el proceso, pero generalmente se utiliza software estadístico o una hoja de cálculo como Microsoft Excel o Google Sheets, que tienen funciones incorporadas para calcular la correlación de Pearson, haciendo el proceso más eficiente y menos propenso a errores.
Tutorial
Si queremos profundizar en todos los conceptos expresados en esta guía, le sugerimos que eche un vistazo a este excelente video tutorial donde se explica de forma clara y sencilla qué es la correlación entre pares de divisas.
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FAQ
El EUR/USD y el USD/CHF tienen una fuerte correlación negativa. Si tiene un sesgo direccional, comprar tanto EUR/USD como USD/CHF contrarrestará los movimientos de cada par.
El oro tiene una correlación negativa con el USD/CHF. Cuando el oro sube, el USD/CHF baja. Cuando el oro baja, el USD/CHF sube.
