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¿Qué es la Desviación Estándar?
La desviación estándar es una medida de la volatilidad, que se utiliza fuertemente en la industria del trading como un soporte para el análisis técnico y la toma de decisiones.
¿Por qué es importante la desviación estándar? Pues, porque se trata de una medida muy útil de la volatilidad al permitir a los inversores comparar el riesgo de diferentes activos. Por ejemplo, si una acción tiene una desviación estándar de 10%, significa que el precio de la acción fluctúa en promedio 10% alrededor del precio promedio. Si otra acción tiene una desviación estándar de 20%, significa que su precio fluctúa en promedio 20% alrededor de su precio promedio.
Esto hace que una acción realizada con la desviación estándar más baja sea menos volátil y, por lo tanto, menos arriesgada.
¿Cómo se utiliza la desviación estándar en el trading?
Hay varias formas en que los inversores pueden utilizar la desviación estándar para ayudarlos a tomar decisiones de inversión. Aquí hay algunos ejemplos:
- Comparar la volatilidad de diferentes activos: como se mencionó anteriormente, es una buena manera de comparar el riesgo de diferentes acciones o fondos. Si un inversionista está buscando invertir en una acción con baja volatilidad, puede comparar las desviaciones estándar de varias acciones para encontrar la que tenga la volatilidad más baja.
- Determinar el precio objetivo: algunos inversores la utilizan para determinar un precio objetivo potencial para una acción. Esto se basa en el hecho de que los precios de las acciones tienden a fluctuar en torno a su precio promedio. Por lo tanto, si un inversionista cree que una acción está infravalorada, puede calcular su precio objetivo usando esta metodología.
- Establecer stop-loss: otro uso común es establecer límites de pérdidas en operaciones de trading. Al establecer un stop-loss, el inversionista fija un precio por debajo del cual venderá una acción si el precio cae a ese nivel. Esto ayuda a proteger al inversionista de las pérdidas potenciales si el precio de la acción se desploma.
En general, se recomienda que los inversores utilicen la desviación estándar como una herramienta útil, pero no como un indicador de trading perfecto del riesgo.
¿Cómo se calcula la desviación estándar?
Hay una fórmula matemática específica para calcularla, pero en general se puede hacer de forma muy sencilla. Para calcular la desviación estándar de una acción, necesitará el precio de cierre de la acción para cada día del período que desea analizar.
Luego, solo necesita calcular el promedio de los precios de cierre y restar el precio promedio del precio de cierre actual. Por último, divide el resultado por el número de días en el período y luego toma la raíz cuadrada del resultado.
Fórmula
Tal como dijimos en el punto anterior, el indicador se calcula tomando la diferencia entre el precio de cierre actual y el promedio de los precios de cierre durante un período determinado, y luego se divide por el número de periodos utilizados en el cálculo.
Es decir, es el resultado de la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las diferencias entre cada rendimiento individual 𝑟𝑖 y la media de los rendimientos 𝑟ˉ, dividida por el número total de rendimientos menos uno 𝑛−1:
En un caso en el que:
- 𝑥𝑖 representa cada uno de los precios individuales del activo.
- 𝑥ˉ es el promedio de los precios del activo.
- 𝑛 es el número total de observaciones (precios).
Varianza y desviación típica o estándar
Puede que escuches hablar de este indicador con otras denominaciones. Al respecto, la varianza y la desviación estándar son términos utilizados a veces indistintamente en estadística para describir la dispersión o la propagación de un conjunto de datos alrededor de su media. No obstante, no son del mismo fenómeno. Veamos:
- Varianza: Es una medida de dispersión que representa la variabilidad o la diferencia promedio entre cada punto de datos y la media del conjunto de datos. Se calcula encontrando la diferencia entre cada valor y la media, elevando al cuadrado esa diferencia, sumando todos los cuadrados y dividiendo entre el número total de valores.
- Desviación estándar o típica: Lo que estamos viendo aquí: se trata simplemente de la raíz cuadrada de la varianza. Este elemento proporciona una medida más intuitiva de la dispersión de los datos porque está en las mismas unidades que los datos originales. La fórmula para calcularla es la raíz cuadrada de la varianza.
Entonces, ambas, la varianza y la desviación estándar, son herramientas útiles para comprender cuán dispersos están los datos alrededor de la media y son componentes importantes en el análisis técnico financiero, así como en otros campos matemáticos.
Otros indicadores útiles
Como sabemos, en el mundo del análisis técnico se deben utilizar diferentes indicadores para obtener señales de inversión precisas. He aquí algunos indicadores o herramientas que pueden utilizarse:
Conclusión
La desviación estándar es una medida muy útil de la volatilidad y puede ser de gran ayuda para los inversores que buscan evaluar el riesgo de sus decisiones bursátiels. Sin embargo, es importante tener en cuenta que esta metodología no es perfecta y que puede ser engañosa en algunos casos. Por eso, siempre la mejor idea es combinar instrumentos a la hora de analizar decisiones financieras.
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FAQ
La regla empírica, o regla del 68-95-99,7, indica dónde se encuentra la mayoría de los valores en una distribución normal: alrededor del 68% de los valores están dentro de una desviación de la media. Alrededor del 95% de los valores están dentro de 2 desviaciones de la media. Alrededor del 99,7% de los valores están dentro de las 3 desviaciones de la media.
La desviación típica ayuda a determinar la volatilidad del mercado o la dispersión de los precios de los activos con respecto a su precio medio. Cuando los precios se mueven con fuerza, la desviación típica es alta, lo que significa que una inversión será arriesgada. Una desviación estándar baja significa que los precios están tranquilos, por lo que las inversiones tienen un riesgo bajo.
